Futures Fundamentals Strategies. Essentially, os contratos de futuros tentam prever o que o valor de um índice ou mercadoria será em alguma data no futuro Os especuladores no mercado de futuros podem usar estratégias diferentes para tirar proveito dos preços crescentes e decrescentes Os mais comuns são conhecidos como Indo muito tempo, indo curto e spreads. Going Long Quando um investidor vai longo - ou seja, entra em um contrato, concordando em comprar e receber a entrega do subjacente a um preço definido - isso significa que ele ou ela está tentando lucrar com um esperado Por exemplo, vamos dizer que, com uma margem inicial de 2.000 em junho, Joe o especulador compra um contrato de ouro de setembro em 350 por onça, para um total de 1.000 onças ou 350.000. Ao comprar em junho, Joe é Indo para longe, com a expectativa de que o preço do ouro vai subir no momento em que o contrato expira em setembro. Em agosto, o preço do ouro aumenta em 2 a 352 por onça e Joe decide vender o contrato para realizar um pr Ofit O contrato de 1.000 onças agora valeria 352.000 e o lucro seria 2.000 Dada a alavancagem muito alta lembre-se a margem inicial foi de 2.000, indo por muito tempo, Joe fez um lucro de 100. Claro, o contrário seria verdade se o preço de O ouro por onça tinha caído por 2 O especulador teria percebido uma perda 100 Também é importante lembrar que durante todo o tempo que Joe segurou o contrato, a margem pode ter caído abaixo do nível de margem de manutenção Ele teria, portanto, teve que responder A várias chamadas de margem, resultando em uma perda ainda maior ou menor profit. Going Short Um especulador que vai curto - ou seja, entra em um contrato de futuros, concordando em vender e entregar o subjacente a um preço definido - está olhando para fazer um lucro A partir de níveis de preços em declínio Ao vender alta agora, o contrato pode ser recomprado no futuro a um preço mais baixo, gerando assim um lucro para o especulador. Vamos dizer que Sara fez algumas pesquisas e chegou à conclusão de que o preço Do petróleo ia declinar durante os próximos seis meses Ela poderia vender um contrato hoje, em novembro, ao preço mais alto atual, e comprá-lo de volta dentro dos próximos seis meses após o preço ter diminuído Esta estratégia é chamado de curto e é usado Quando os especuladores se aproveitam de um mercado em declínio. Suponha que, com um depósito de margem inicial de 3.000, a Sara vendeu um contrato de petróleo bruto de maio um contrato equivale a 1.000 barris a 25 por barril, por um valor total de 25.000. O preço do petróleo tinha chegado a 20 por barril e Sara sentiu que era hora de lucrar com seus lucros. Como tal, ela comprou de volta o contrato, que foi avaliado em 20.000 Por ir curto, Sara fez um lucro de 5.000 Mas, novamente, se a pesquisa de Sara Não tinha sido completa, e ela tinha tomado uma decisão diferente, sua estratégia poderia ter terminado em uma grande loss. Spreads Como você pode ver, indo longo e curto são posições que basicamente envolvem a compra ou venda de um contrato agora, a fim de Aproveite o aumento de R preços decrescentes no futuro Outra estratégia comum utilizada pelos comerciantes de futuros é chamado spreads. Spreads envolvem tirar proveito da diferença de preço entre dois contratos diferentes da mesma commodity Spreading é considerada uma das formas mais conservadoras de negociação no mercado de futuros Porque é muito mais seguro do que a negociação de longo prazo contratos de futuros nuas. Há muitos tipos diferentes de spreads, incluindo. Calendar Spread - Isso envolve a compra simultânea e venda de dois futuros do mesmo tipo, com o mesmo preço, mas diferente Datas de entrega Intermarket Spread - Aqui o investidor, com contratos do mesmo mês, vai longo em um mercado e curto em outro mercado Por exemplo, o investidor pode tomar Short June Wheat e Longo Junho Pork Bellies Inter-Exchange Spread - Este é qualquer tipo De spread em que cada posição é criada em diferentes bolsas de futuros Por exemplo, o investidor pode criar uma posição na Chicago Board of Trade CBOT e O London Financial International Futures e Options Exchange LIFFE. Trading estratégias para o Banco Nifty. Devangshu Datta 15 de abril de 2015 10 45 PM IST. O setor bancário e financeiro poderia ser devido para uma explosão de especulação Na revisão de política em 7 de abril, o O governador, Raghuram Rajan, disse que queria que os bancos cortassem as taxas comerciais Os últimos números de inflação mostram que a inflação no varejo está sob controle e pode estar diminuindo. Então, os bancos poderiam esperar por outro Taxa de política de corte Mas eles devem cortar as taxas primeiro State Bank of India SBI e ICICI Bank já cortaram as taxas por token montantes Crédito offtake também tem sido muito baixa em todo o sector O crédito não alimentar crescimento é de 20 anos, a apenas cerca de 10 por cento de crescimento cortes de taxa poderia conduzir volumes de crédito. Os fundamentos são difíceis de julgar Poderíamos em breve obter algum sentido de tendências como Q4 resultados vêm em Bancário tem sido duramente atingido por anos de recessão de crescimento, aumentando pegajosa de Bts e reestruturações de registros Balanços não estão em grande forma, com cerca de 10 por cento do total de ativos sendo prejudicada. Os preços de compartilhamento estão em níveis interessantes Se os cortes SBI e ICICI são emulada por outros bancos, poderia haver sentimento positivo Por outro Nifty nas últimas duas semanas, o Nifty acima de três por cento desde 1 de abril tem ligeiramente superado o Banco Nifty até 2 8 por cento em Abril Esta situação é improvável manter por muito tempo O banco Nifty ou ultrapassará o Nifty ou bancário puxará o Nifty para baixo se for negativo, desde que os bancos contribuem um peso grande. O banco Nifty bateu a resistência em 19.000 níveis e encontrou o apoio em 18.500 Breakouts além de 19.000 ou 18.500 poderia dar o índice de uma corrida clara até a 19.500 ou superior ou puxá-lo para baixo até 18.000 ou lower. The Bank Nifty muitas vezes vê dois por cento 350-400 pontos espalhados entre alta e baixa em um gi Quando ele tende, ele pode subir ou cair 1 5- 2 por cento 300-400 pontos Isso significa que um movimento até 19.500 ou até 18.000 poderia ser apenas duas ou três sessões de tendências away. If você tem uma visão, há muitas maneiras Para criar posições longas ou curtas O comerciante agressivo pode se concentrar em futuros de ações de banco de alta beta O comerciante menos agressivo poderia ir longo ou curto no futuro do banco Nifty, com um stop stop loss. A hedger que usa opções pode ir longo ou curto No futuro e comprar um put ou comprar um call O comerciante com vista também pode ter uma bullspread com 19.000c longo 194, curto 19.500c 68 Isso custa 126 e ele poderia pagar um máximo de 374 em uma tendência de alta Ou, ele pode tomar Um bearspread de longo 18.500p 225, short 18.000p 100 Isso custa 125 e poderia pagar um máximo de 375 em uma tendência de baixa. O hedger que está jogando para uma fuga em qualquer direção poderia combinar ambas as posições Isso é, um longo estrangulamento de 18.500 longo P 225 e 19.000c longos 194, deslocados com um estrangulamento curto de 18.000p 10 curtos 0, short 19,500c 68 Isto custa 251, e poderia pagar o máximo de 249 negligenciando a corretora Uma relação de recompensa mesmo risco dinheiro não é muito atraente no entanto, uma vez que não pode haver uma fuga Minha inclinação seria tomar um longo 18,000p 100 e Um longo 19.500c 68 Se houver uma fuga, este estrangulamento larga vai pagar generosamente Também deve ser possível sair da posição sem grandes perdas, se não houver breakout. Trading Estratégias e Models. Trading Estratégias e Models. Other Trading Strategies. CCI Correção Uma estratégia que usa CCI semanal para ditar um viés de negociação e CCI diária para gerar sinais de negociação. CRVR3 VIX Market Timing Desenvolvido por Larry Connors e Dave Landry, esta é uma estratégia que usa leituras superestimadas no índice de volatilidade CBOE VIX para gerar compra e Vender sinais para o SP 500.Gap Estratégias de negociação Várias estratégias para negociação com base na abertura de preços gaps. Ichimoku Cloud Uma estratégia que usa a nuvem de Ichimoku para definir o viés de negociação, identificar as correções E sinalizar pontos de viragem de curto prazo. Mover Momentum Uma estratégia que usa um processo de três etapas para identificar a tendência, aguardar as correções dentro dessa tendência e, em seguida, identificar as reversões que sinalizam um fim para a correção. Narrow Range Day NR7 Desenvolvido por Tony Crabel, A estratégia de intervalo de alcance estreito procura contrações de intervalo para prever expansões de intervalo. O código de varredura avançado incluiu ajustes que adicionam os qualificadores Aroon e CCI. Porcentagem acima de 50 dias de SMA Uma estratégia que usa o indicador de largura, acima da média móvel de 50 dias , Para definir o tom para o mercado amplo e identificar correções. Efeito do feriado Como o mercado tem realizado antes de grandes feriados nos EUA e como isso pode afetar as decisões comerciais. RSI2 Uma visão geral de Larry Connors significa estratégia de reversão usando 2 RSI período. Faber s Rotação Setorial Trading Estratégia Com base na pesquisa de Mebane Faber, esta estratégia de rotação do setor compra os setores de alto desempenho e re-saldos uma vez por mês. Mês Mês Ciclo M ACD Desenvolvido por Sy Harding, esta estratégia combina o ciclo de seis meses bull-bear com sinais MACD para timing. Stochastic Pop and Drop desenvolvido por Jake Berstein e modificado por David Steckler, esta estratégia usa o índice direcional médio ADX e oscilador estocástico para identificar o preço Pops e breakouts. Slope Performance Trend Usando o indicador de inclinação para quantificar a tendência de longo prazo e medir o desempenho relativo para uso em uma estratégia de negociação com os nove setor SPDRs. Swing Charting O Swing Trading é e como ele pode ser usado para os lucros em determinados mercados Quantificação de Taxa e Atribuição de Ativos Este artigo mostra os chartistas como definir inversões de tendência a longo prazo como um processo alisando os dados de preço com quatro diferentes Osciladores de Preço Porcentual Os cartistas também podem usar esta técnica para quantificar a força da tendência e determinar a alocação de ativos.
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